Flytting Gjennomsnitt Ea Crossover

DEMA. mq4 DEMARLH. mq4 DEMA - hurtig sammendrag Dobbel eksponensiell flytende gjennomsnitt (DEMA) er et jevnere og raskere Moving gjennomsnitt utviklet med det formål å redusere lagetiden som finnes i tradisjonelle bevegelige gjennomsnitt. DEMA ble første gang introdusert i 1994, i artikkelen Utjevning av data med raskere bevegelige gjennomsnitt av Patrick G. Mulloy i Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. I denne artikkelen sier Mulloy: Flytende gjennomsnitt har en skadelig lagetid som øker etter hvert som den bevegelige gjennomsnittlige lengden øker. Løsningen er en modifisert versjon av eksponensiell utjevning med mindre lagringstid. DEMA-indikatorformel DEMA-standardperiode (t) 21. DEMA er ikke bare en dobbel EMA. DEMA er heller ikke et bevegelige gjennomsnitt for et glidende gjennomsnitt. Det er en kombinasjon av en enkelt dobbel EMA for en mindre lag enn noen av de opprinnelige to. Hvordan handle med DEMA DEMA kan brukes i stedet for tradisjonelle glidende gjennomsnitt eller formelen kan brukes til å jevne ut prisdata for andre indikatorer, som er basert på bevegelige gjennomsnitt. DEMA kan bidra til å oppdage prisendringer raskere, sammenlignet med vanlig EMA. Slik populær handelsmetode som Moving average crossover, vil få en ny mening med DEMA. Lar sammenligne 2 EMA crossover vs 2 DEMA crossover signaler. DEMA MACD for MT4 Noen av Mulloys originale testing av DEMA-indikatoren ble gjort på MACD, hvor han oppdaget at DEMA-glatt MACD var raskere å reagere, og til tross for å produsere færre signaler ga høyere resultater enn vanlig MACD. DEMAMACD. mq4 MACD3DEMA. mq4 MACD3DEMAv101.mq4 Foruten MACD, kan DEMA utjevningsmetode brukes på ulike indikatorer. Patrick G. Mulloy sier:.Implementering av denne raskere versjonen av EMA i indikatorer som den bevegelige gjennomsnittlige convergencedivergence (MACD), Bollinger-båndene eller TRIX kan gi forskjellige buysell-signaler som er foran (det vil si bly) og reagere raskere enn de levert av EMA. En annen utjevningsmetode utviklet av Mulloy er kjent som TEMA. som er et Triple Exponential Moving Average eller en annen Triple EMA-versjon, utviklet av Jack Hutson - TRIX-indikatoren. Kopier kopi Forex-indikatorer Hei, jeg liker å lage EA (Expert Advisor) ved hjelp av DEMA. DEMA-formelen jeg laget nedenfor ser ut som feil, fordi jeg tester den og det mister penger. Kan du snakke med meg riktig. Jeg heter Jeffrey, og min e-post er jyoungaus (at) yahoo. au. Takk skal du ha. dobbelt ema1 iMA (NULL, PERIODH1, 14,0, MODEEMA, PRICECLOSE, 0) double ema1a iMA (NULL, PERIODH1, 14,0, MODEEMA, ema1,0) double ema2 iMA (NULL, PERIODH1,28,0, MODEEMA, PRIMEKLOSE, 0) dobbel ema2a iMA (NULL, PERIODH1,28,0, MODEEMA, ema2,0) dobbelt dema1 (ema1 2) - ema1a double dema2 (ema2 2) - ema2a hvis (dema1 dema2) hvis (dema1TRIX - hurtig sammendrag TRIX er kjent som Triple Exponential Moving Average, og er basert på en 1-dagers forskjell på den tredobbelte EMA. Indikatoren ble utviklet av Jack Hutson i 1980. TRIX er en bemerkelsesverdig trend etterfølger: dens største fordel over de tilsvarende indikatorene ligger i dens evne til å filtrere en stor del av markedsstøyen. TRIX eliminerer kortsiktige sykluser (syklene kortere enn den valgte TRIX-perioden) som kan forstyrre handel ved å signalere om mindre endringer i markedsretningen. Handel med TRIX-indikator TRIX oscillerer rundt null, som tillater handelsmenn å følge trendretninger. TRIX-lesing over null tyder på en opptrend mens du leser under - annonsen owntrend. Mens over null viser en stigende TRIX-linje akselerasjon høyere mens en fallende linje - fortsatt en oppadgående bevegelse, men i et lavere tempo, eller en begynnelse av en reversering. Motsatt sant for downtrend. Trading crossover-signaler Standard amp-verdi for TRIX er 14 periode. En ekstra signallinje legges til TRIX for å hjelpe TRIX-overgangene. For å gjøre TRIX reagere raskere for endringer i en trend, anbefaler vi at du bruker TRIX-periode 12, med signallinjen 4. TRIX-divergens TRIX-divergens ligner handel med MACD-divergens. hvor på diagrammet er høyere høyder i en uptrend (eller lavere nedgang i en downtrend) ikke bekreftet av TRIX. Hvis du vil ha en ekstra reverseringsbekreftelse, vent til TRIX krysser sin nulllinje. TRIX og breakouts TRIXs indikatorposisjon i forhold til sin nulllinje bidrar til å forutse retninger for breakouts: 1. Utvidelser i løpet av trenden - whipsaws og real breakouts. 2. Trend line breakouts. Til tross for allsidigheten og nøyaktigheten til TRIX-indikatoren når det gjelder å filtrere ut markedsstøy, anbefales det fortsatt å være oppmerksom på andre indikatorer og signaler som kan bidra til å forbedre handelsytelsen. TRIX Formel TRIX beregnes som følger: Standard amp verdivurdering for TRIX er 14 periode. Trinn 1. EMA 1: Beregn et 14-årig eksponentielt glidende gjennomsnitt av dagens sluttkurs Trinn 2. EMA 2: Beregn et 14-årig eksponentielt glidende gjennomsnitt av EMA 1 Trinn 3. EMA 3: Beregn et 14-årig eksponentielt glidende gjennomsnitt på EMA 2 Trinn 4. TRIX (EMA 3 i dag - EMA 3 fra i går) EMA 3 fra i går. Dette gir en prosentverdi som skal brukes til å bygge TRIX indikator grafen. Opphavsretts kopi Forex-indikatorerMetaTrader Expert Advisor Enkle systemer står de beste sjansene for å lykkes ved ikke å bli altfor kurveformet. Men å legge til et enkelt filter til et robust system kan være en fin måte å forbedre lønnsomheten på, forutsatt at du også analyserer hvordan det kan endre eventuelle risikoer eller forstyrrelser som er innebygd i systemet. Det Moving Average Crossover System med RSI Filter er et utmerket eksempel på dette. Om systemet Dette systemet bruker 30-enheten SMA for rask gjennomsnitt og 100-enheten SMA for det langsomme gjennomsnittet. Fordi det raskt bevegelige gjennomsnittet er en god bit tregere enn SPY 10100 Long Only Moving Average Crossover System. det bør generere mindre totale handelssignaler. Det vil være interessant å se om dette fører til en høyere vinnersats. Systemet bruker også RSI-indikatoren som et filter. Dette er utformet for å holde systemet ute av handel i markeder som ikke trender, noe som også burde føre til høyere gevinstfrekvens. Systemet går i lang posisjon når 30-enheten SMA krysser over 100-enheten SMA hvis RSI er over 50. Den går kort når 30-enheten SMA krysser under 100-enheten SMA hvis RSI er under 50. Systemet går ut En lang posisjon hvis 30-enheten SMA krysser tilbake under 100-enheten SMA, eller hvis RSI faller under 30. Den går ut av en kort posisjon hvis 30-enheten SMA krysser tilbake over 100-enheten SMA, eller hvis RSI stiger over 70. Det implementerer også et tilbakestillende stopp som er basert på markedets volatilitet og setter et innledende stopp ved den siste lavt for en lang stilling eller den siste høye for en kort posisjon. Et daglig FXI-diagram, EURUSD ETF, viser systemreglene i handling 30 enheter SMA krysser over 100 enheter SMA RSI gt 50 30 enhet SMA krysser under 100 enheter SMA RSI lt 50 30 enhet SMA krysser under 100 enheter SMA, eller RSI faller under 30 eller Trailing Stop er truffet, eller Startstopp er trukket Avslutt kort Når: 30 enhet SMA krysser over 100 enheten SMA, eller RSI stiger over 70, eller Trailing Stop blir truffet, eller Initial Stop er truffet Backtesting Results De backtesting resultatene I funnet for dette systemet var fra Euro vs US Dollar markedet fra 2004 til 2011 ved hjelp av en daglig tidsperiode. I løpet av de syv årene gjorde systemet bare 14 handler, så det ble definitivt filtrert ut en stor del av handlingen. Spørsmålet er om det filtreres bort de gode handler eller de dårlige. Av de 14 handler var åtte vinne og seks var tapere. Det gir systemet en 57 gevinstfrekvens, som vi vet kan handles veldig godt, forutsatt at fortjenesten er også sterk. Backtesting rapporter for forex systemer bruker en stat kalt fortjeneste faktor. Dette tallet beregnes ved å dividere bruttoresultatet med brutto tap. Dette gir oss den gjennomsnittlige fortjenesten vi kan forvente per risikoenhet. Resultatene for denne backtesting-rapporten ga dette systemet en profittfaktor på 3,61. Dette betyr at dette systemet i det lange løp vil gi positiv avkastning. For et sammenligningspunkt hadde Triple Moving Average Crossover System bare en profittfaktor på 1,10, slik at Moving Average Crossover System med RSI sannsynligvis vil være tre ganger mer lønnsomt. Dette betyr at bruk av et større tall for det raskt bevegelige gjennomsnittet og å legge til RSI-filteret må filtrere ut noen av de mindre produktive handler. Disse tallene støttes videre av det faktum at gjennomsnittlig fortjeneste var litt over dobbelt så stor som gjennomsnittlig tap. Til tross for disse positive forholdene har systemet imidlertid en maksimal nedgang på nesten 40. Eksempelstørrelse Det faktum at dette systemet gir så få signaler, er både den største styrken og dens største svakhet. Å plassere færre handler og holde dem i lengre perioder vil holde transaksjonskostnadene fra å bli en faktor. Men å analysere 14 handler som skjedde over sju år kan føre til at resultatene blir skjev på grunn av liten prøvestørrelse. Jeg er nysgjerrig på hvordan dette systemet ville ha utført hvis det ble handlet over et dusin forskjellige valutapar i samme tidsperiode. Videre, hvordan ville det ha utført hvis backtesten gikk tilbake 50 år eller testet systemet på aksjeindekser eller varer. Det er klart positiv statistikk for å garantere videre utforskning av dette systemet, men det ville være tåpelig å handle ekte penger basert på resultatene fra 14 bransjer. Handelseksempel Et eksempel på dette systemet på jobb kan ses på det nåværende diagrammet til FXI. Rundt 18 mars i år krysset 30-dagers SMA under 100-dagers SMA. På den tiden var RSI også under 50. Dette ville ha utløst en kort posisjon et sted like under 36. Den opprinnelige stoppet ville trolig ha blitt plassert over den siste høyen på 38. I midten av april hadde prisen falt til 34 og vi ville ha satt på en god fortjeneste. Prisen da reiste til nesten utløser vår første stopp på 38 tidlig i mai før krasj nesten helt ned til 30 i slutten av juni. Det har siden hoppet tilbake til 34-serien. På ingen måte under noen av disse tiltakene gikk 30-dagers SMA tilbake over 100-dagers SMA, og RSI var under 70. Derfor hadde ingen av dem utløst en utgang. Mens prisen kom nær vår første stopp, kom det ikke helt der, så det ville ha holdt oss i handelen også. Det eneste som kunne ha forårsaket en utgang ville ha vært det etterfølgende stoppet, som ville ha avhengig av hvor mye volatilitet vi satte den til å tillate. Det er fortsatt for tidlig å si om vi ønsker å ha blitt stoppet eller ikke. Om RSI-indikatoren RSI-indikatoren ble utviklet av J. Welles Wilder og ble omtalt i sin 1978-bok, New Concepts in Technical Trading Systems. Det er en momentumindikator som svinger mellom null og 100, og angir hastigheten og prisendringen. Mange momentumhandlere bruker RSI som en overkjøpsoversold indikator. RSI beregnes ved først å beregne RS, som er gjennomsnittlig gevinst for de siste n perioder dividert med gjennomsnittlig tap av de siste n perioder. Verdien for n er vanligvis 14 dager. RS (gjennomsnittlig fortjeneste) (gjennomsnittlig fortjeneste) Når RS er beregnet, brukes følgende ligning for å gjøre verdien til en oscillerende indikator: RSI 100 8211 100 (1 RS) Dette gir oss en verdi mellom null og 100. En hvilken som helst verdi over 70 anses generelt for overkjøpt, og en verdi under 30 regnes som oversold. Men siden dette systemet er et trend-system, overkjøpt og oversold, har de ikke sine vanlige negative konnotasjoner.